Extended Kalman Filter

0. 들어가기에 앞서

본 게시글은 Extended Kalman Filter에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 최대한 간략하게 작성한 글입니다.

더욱 자세한 내용을 알고싶다면, 아래의 참고 링크 부분의 링크를 참고 바랍니다.

 

1. 배경 지식

• Kalman Filter

Kalman Filter

 

2. 개념

• 줄여서 EKF라고 부름
• non-linear state space를 handling하기 위해 vanilla kalman filter에 비선형 개념을 접목 
  • 비선형 함수 $f(\cdot)$를 매 순간 모든 변수들에 대해 미분하여 선형으로 만들어서 쓰는 방식 이용
  • 그럼에도 model에 대한 완전한 지식이 필요하며, 그렇지 않은 경우 성능 저하
• vanilla kalman filter의 $A$는 $f(\cdot)$로, $H$는 $h(\cdot)$로 바꿔서 이용

 

 

참고 링크

https://limitsinx.tistory.com/78

http://t-robotics.blogspot.com/2013/12/jacobian.html

http://jinyongjeong.github.io/2017/02/14/lec03_kalman_filter_and_EKF